S&P500 MDD

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최대 하락폭 (MDD; Maximum Drop Down)은 일정 투자기간에서 최고점과 최저점 사이의 차이를 측정하여 변동성을 보여주며 미래의 가격변동을 예측할 때 도움이 됩니다.

특정 기간 동안 자산의 가치가 얼마나 크게 감소했는지를 나타내며, 투자 위험을 평가하는 데 중요한 역할을 합니다.

투자 전략 평가

MDD를 사용해 기존 투자 전략의 효과성을 평가할 수 있습니다. 두 가지 전략을 비교할 때, MDD가 더 낮은 전략이 상대적으로 덜 위험할 수 있습니다. 이는 안정적인 수익을 추구하는 투자자들에게 중요한 기준이 될 수 있습니다.

포트폴리오 리벨런싱

정기적으로 포트폴리오의 MDD를 검토함으로써, 시장 환경 변화에 따른 리스크를 모니터링하고 필요 시 조정할 수 있습니다. 이는 장기적인 포트폴리오 안정성을 유지하는 데 도움을 줍니다. MDD가 큰 시기에 대비해 일정 부분을 현금으로 보유함으로써 시장 회복 시 더 많은 자본을 투입할 수 있습니다.